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Beschreibung:

Leseprobe aus Kapitel "VIII. Quantifizierung von Risiken m Finanzbereich"

1. Das Drei-Werte-Verfahren
2. Das Varianz-Kovarianz-Modell
3. Die Historische Simulation
4. Die Monte-Carlo-Simulation

Autoren: Frank Romeike / Peter Hager
Methoden, Beispiele, Checklisten
Praxishandbuch für Industrie und Handel
2. Auflage

ISBN 978-3-8349-0895-7

 

Dateigröße:

520.62 Kb

Downloads:

528

Dateiautor:

Peter Hager