Die zukünftige Liquidität eines Unternehmens ist die wichtigste Information für eine Kreditvergabe, denn sie ist die Basis für die Zins- und Tilgungszahlungen. Als eine sinnvolle Ergänzung vergangenheitsbezogener quantitativer Analysen
im Rahmen des bankinternen Ratings, so zeigt Ihnen dieser Beitrag, hat sich das so genannte Cashflow at Risk-Verfahren erwiesen.
Neue Termine 2010 für RiskNET Intensiv-Seminare:
Intensiv-Seminar Risiko-/Chancenmanagement, 6./7. Oktober 2010 (Schloss Hohenkammer bei München)Aufbau-Workshop Quantitative Methoden, 8. Oktober 2010 (Schloss Hohenkammer bei München)
Erfolgsfaktor Risiko-Management 2.0
Methoden, Beispiele, Checklisten.
Praxishandbuch für Industrie und Handel
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